Ryzyko stopy procentowej
W tabelach poniżej zaprezentowano test wrażliwości portfela instrumentów finansowych, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU (z wyjątkiem należności od klientów z tytułu kredytów i zobowiązań z tytułu depozytów) oraz portfela zobowiązań z tytułu umów ubezpieczenia.
| 31 grudnia 2023 | 31 grudnia 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | Kapitał własny | Zysk netto | Kapitał własny | |||||
| wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | |
| polski złoty | 9 | (53) | (387) | 396 | (51) | 13 | (580) | 592 |
| euro | 49 | (67) | (65) | 55 | 20 | (42) | (151) | 166 |
| dolar amerykański | 19 | (27) | (49) | 47 | (19) | 10 | (70) | 83 |
| funt brytyjski | 9 | (16) | (1) | 1 | 6 | (12) | (3) | 4 |
| Razem | 86 | (163) | (502) | 499 | (44) | (31) | (804) | 845 |
| 31 grudnia 2023 | 31 grudnia 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | Kapitał własny | Zysk netto | Kapitał własny | |||||
| wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | |
| polski złoty | 3 | (4) | 1 183 | (1 481) | 5 | (7) | 1 157 | (1 452) |
| euro | (1) | 1 | 65 | (77) | (1) | 1 | 77 | (91) |
| dolar amerykański | – | (1) | (2) | 2 | – | – | (2) | 2 |
| funt brytyjski | – | – | 5 | (6) | – | – | 8 | (9) |
| pozostałe | – | – | 3 | (6) | (1) | – | 3 | (4) |
| Razem | 2 | (4) | 1 254 | (1 568) | 3 | (6) | 1 243 | (1 554) |
Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się poziomu kontraktowej wrażliwości dochodu odsetkowego (NII) na zmianę stóp procentowych o 100 pb. oraz wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału (EVE) banków Grupy PZU na zmianę stóp procentowych o 200 p.b.
Ryzyko cen akcji
W tabeli poniżej przedstawiono test wrażliwości portfela notowanych instrumentów kapitałowych Grupy PZU, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.
| Analiza wrażliwości ryzyka walutowego | 31 grudnia 2023 | 31 grudnia 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | Kapitał własny | Zysk netto | Kapitał własny | |||||
| wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | |
| Instrumenty kapitałowe | 105 | (105) | 163 | (163) | 152 | (152) | 176 | (176) |
Ryzyko walutowe
Poniższe tabele prezentują analizę wrażliwości ryzyka walutowego dla portfeli instrumentów finansowych oraz aktywów i zobowiązań z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji.
| Analiza wrażliwości ryzyka walutowego | 31 grudnia 2023 | 31 grudnia 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | Kapitał własny | Zysk netto | Kapitał własny | |||||
| wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | |
| EUR – zmiana o 20% | ||||||||
| Aktywa i zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji | (105) | 105 | (534) | 534 | (122) | 122 | (583) | 583 |
| Instrumenty finansowe | 110 | (59) | 757 | (706) | (245) | 251 | 726 | (720) |
| GBP – zmiana o 20% | ||||||||
| Aktywa i zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji | (43) | 43 | (40) | 40 | (62) | 62 | (58) | 58 |
| Instrumenty finansowe | (80) | 80 | 4 | (4) | (87) | 87 | 47 | (47) |
| USD – zmiana o 20% | ||||||||
| Aktywa i zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji | (6) | 6 | (6) | 6 | (4) | 4 | (4) | 4 |
| Instrumenty finansowe | (255) | 257 | 24 | (22) | (338) | 341 | (16) | 19 |
| Pozostałe – zmiana o 20% | ||||||||
| Aktywa i zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji | (4) | 4 | (62) | 62 | (11) | 11 | (66) | 66 |
| Instrumenty finansowe | 61 | (65) | 61 | (65) | 92 | (75) | 92 | (75) |